Zu unseren Kernkompetenzen gehört das aktive Management im Segment Large Caps Europa. Mit einem führenden Publikumsfonds haben wir zudem eine ausgeprägte Stärke bei der Einzeltitelselektion von deutschen Small und Mid Caps, deren Ansatz wir auch auf europäische Aktienmärkte anwenden.

In unseren Multi Smart Beta Fonds setzen wir zudem Multi-Faktor- Ansätze um, bei dem Aktien nicht auf Basis ihrer Marktkapitalisierung, sondern aufgrund ihrer fundamentalen und technischen Eigenschaften gewichtet werden. Nachhaltige Managementansätze sowie globale Dividendenstrategien runden unser Angebot ab. Passive Investmentansätze können ebenfalls umgesetzt werden.

Unsere Kernkompetenzen liegen auf dem europäischen Rentenmarkt. Unsere Lösungen in diesem Bereich liefern seit Jahren eine hervorragende Performance bei einem moderaten Risikoniveau. Wir sehen uns als Spezialisten für segmentübergreifende Fixed-Income-Strategien und das Management von Corporate-Credit-Portfolios.

Für unsere Kunden setzen wir sowohl passende Benchmark- als auch Total-Return-Ansätze um. In den letzten zwei Jahren haben wir unsere Kompetenz auf internationale (Hard Currency) Strategien erweitert und darüber hinaus im Bereich Emerging Markets (Total Return, Hard Currency) ausgebaut.

Im Bereich Multi Asset kombinieren wir die Expertise aus dem Aktien- und Rentenmanagemet mit einer intelligenten Zielfonds-Selektion und einem derivativen Overlay zu global ausgerichteten und breit gestreuten Mischportfolios. Die Ausprägung der Risikostruktur ist mandatsabhängig und kann mit individuellen Zielwerten versehen werden.

Im Bereich der Liquid Alternatives setzen wir seit Jahren ein erfolgreiches Konzept zur Vereinnahmung der Volatilitätsrisikoprämie an den globalen Aktienmärkten ein, welches zu den klassischen Assetklassen ein hohes Diversifikationspotenzial bietet.

Im Rahmen unserer Multi Smart Beta Strategien setzen wir einen marktneutralen Multi-Faktor-Ansatz um, in dem das Marktrisiko im Sinne von Beta über Futures sowie des Marktrisiko von Währungen eliminiert wird, sodass die Rendite allein aus der Isolierung der Faktorprämien bei Aktien entsteht.

Bei unseren Quantitativen Strategien haben wir eine auf künstlicher Intelligenz beruhende „regimebasierte Asset Allokation entwickelt. Die hieraus resultierenden Regimecharakteristika bezüglich Return, Volatilität und Korrelation stellen sich flexibel auf grundsätzliche Veränderungen im Kapitalmarktumfeld ein. Das automatisierte Lernen und das Verarbeiten von Marktmustern sind in dieser Komplexität und Vielfalt einmalig am Markt.